4-9-18 Trading System

TRIPLE MOVING AVERAGE Otro sistema de media móvil común es el 4/9/18 Triple Moving Average. Al igual que el sistema de media móvil dual. El triple también es mencionado y probado en Camino de la Tortuga. Guía de Comerciantes Técnicos para el Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros y la Guía de Sistemas de Comercio de Dow Jones-Irwin. El uso de la tercera línea de media móvil añade una zona neutral a este sistema por lo que no siempre está en el mercado sin embargo la tercera línea se puede utilizar de diversas maneras. ENTRADA Con 3 líneas de media móvil se utilizan 2 de ellas como activador de entrada de crossover y se utiliza la 3ª línea como filtro de tendencia. Con los números del 4/9/18, puede usar el cruce de las líneas 9 y 18 pero sólo toma posiciones en el lado de la línea de 4 días. Usted puede alternativamente tomar la cruz de las líneas de 4 y 9 de media móvil, pero sólo tomar posiciones en el lado de la línea de 18 días. Por ejemplo, si los cruces de 4 días por encima del día 9 y ambos están por encima de la media móvil de 18 días, se pueden tomar posiciones largas. Si los cruces de 4 días por debajo de los 9 días y ambos están por debajo de la media móvil de 18 días, se pueden tomar posiciones cortas. Utilizando el día 4 como un indicador a corto plazo puede reducir whipsaws mientras se utiliza el día 18 como el filtro de tendencia intenta capturar la indicación de tendencia a largo plazo. CALIBRACIÓN DE LA POSICIÓN Con la parada, calculamos el tamaño de la posición en función de cuánto perderíamos si la posición se detuvo. Queremos mantener todas nuestras posiciones y riesgo iguales en todos los mercados con los que operamos tan bien, utilice el cálculo de Volatilidad porcentual. Tomamos la cantidad que queremos arriesgar (nuestro capital el porcentaje que se arriesga) y lo dividimos por el valor monetario de la distancia desde la entrada hasta la parada. Esto nos da el tamaño de nuestra posición. Un ejemplo es un tamaño de cuenta de 25.000 y un riesgo por operación para un riesgo de posición de 250. Si la distancia desde nuestra entrada a nuestra parada es 34.82, terminaríamos el cálculo con 250 34.82 y redondearemos abajo para un tamaño de posición de 7 acciones. STOP Trabajando con el cálculo del tamaño de posición usamos un múltiplo del ATR. Usando un ejemplo de una entrada de 565.25 en el stock de AAPL y 2 un ATR de 15 días de 17.41, nuestra parada sería 34.82 a cada lado del precio de entrada de 565.25. Una posición larga sería parada hacia fuera si el precio cayó a 530.43 y una posición corta sería parada hacia fuera si el precio se levantó a 600.07. SALIR Este sistema toma beneficios cuando la línea más rápida cruza la línea media al lado opuesto al lugar donde ocurrió la entrada. Continuando con las líneas del promedio móvil 4/9/18, una posición larga saldría cuando la línea de 4 días cruza debajo de la media móvil de 9 días. Una posición corta saldría cuando la línea de 4 días cruza por encima de la media móvil de 9 días. VARIACIONES Con 3 líneas de media móvil hay muchas variables para probar y encontrar la combinación que mejor funciona para usted. Curtis Faiths libro utiliza mucho más largo plazo variables que el 4/9/18 líneas sin embargo, también hemos visto combinaciones de 5/15/30 y 4/21/63 como ejemplos. Otra variación en probar este sistema es probar las diferencias entre promedios móviles simples, promedios móviles exponenciales, promedios móviles ponderados y promedios móviles desplazados. MÁS DETALLES Puede encontrar este sistema en los tres libros mencionados anteriormente con los resultados de las pruebas y compararlo con otros sistemas. Camino de la Tortuga lo utiliza como un sistema a largo plazo con 150 días, 250 días y 350 líneas de día. Guía Técnica de Comerciantes de Análisis de Computadoras del Mercado de Futuros y la Guía de Dow Jones-Irwin a los sistemas de comercio utilizarlo con las líneas de 4 días, 9 días y 18 días. Copia 2012 GTV HOLDINGS, LLC. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. Quiénes somos Contáctenos USTED ASUME TODO EL RIESGO ASOCIADO CON LAS DECISIONES DE INVERSIÓN HECHAS SOBRE LA BASE DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE SITIO WEB. EL COMERCIO ES ESPECULATIVO EN NATURALEZA Y NO APROPIADO PARA TODOS LOS INVERSORES. LOS INVERSORES DEBEN SOLAMENTE USAR EL CAPITAL DE RIESGO QUE SE PREPARAN PARA PÉRDIDAS COMO SI EXISTE SIEMPRE EL RIESGO DE PÉRDIDA SUBSTANCIAL. LOS INVERSORES DEBEN EXAMINAR COMPLETAMENTE SU PROPIA SITUACIÓN FINANCIERA PERSONAL ANTES DE COMERCIO. LOS SISTEMAS EN ESTE SITIO SON EJEMPLOS EDUCATIVOS Y NO SON RECOMENDACIONES PARA COMPRAR O VENDER. EL RENDIMIENTO ANTERIOR NO GARANTIZA RESULTADOS FUTUROS. Los cursos y los sistemas de comercio de los futuros se ofrecen para la venta en los precios que se extienden a partir de algunos cientos dólares a varios mil dólares. Muchos de estos métodos comerciales no son nuevos ni originales. A menudo se basan en la información que se encuentra en libros comerciales o artículos escritos hace décadas. En algunos casos, son viejos métodos comerciales reenvasados ​​en libros nuevos (o convertidos en software) y vendidos a precios altos. Las fuentes originales de estos métodos son a veces oscuras y desconocidas para el público en general. Sin embargo, si sabe dónde buscar, algunos de estos sistemas de negociación de futuros de alto precio pueden remontarse a su fuente original, a un precio mucho más bajo. Y hay algunos métodos de comercio, de diseño reciente, conocidos sólo por unos pocos comerciantes de Chicago, los pocos que realmente ganarse la vida de comercio - en lugar de libros, software y seminarios. Soy un comerciante ex-piso y corredor que vive en Chicago. La base de este sistema me fue contada hace varios años por un veterano comerciante de piso en el intercambio de Mid-America en Chicago. Tenía dos cuentas de futuros: una para su día de negociación, y otra para quotpositionquot trading, utilizando este método casi exclusivamente. Era un millonario y negociaba grandes posiciones, pero comenzó su carrera con una pequeña cuenta. Hizo los millones del mercado, usando sus métodos, durante varios años. (Él era un contemporáneo de Richard Dennis). No mencionó quién creó el sistema. El sistema fue creado originalmente para el comercio de posición. Desarrollé algunas variaciones que funcionan para los futuros del índice bursátil de negociación diaria. Las variaciones de este sistema de comercio son conocidas por un puñado de personas en la comunidad comercial de Chicago. Me han dicho de una persona que cobra 1000 por instrucción, usando una de las variaciones. El método del comerciante del piso - UNA HISTORIA DEL TRADING BATTLEFIELD Soy un comerciante de los futuros que vive en Chicago. He trabajado en la industria durante muchos años, como un empleado de cambio, vendedor de orden, corredor de la serie 3, y finalmente como un comerciante de piso independiente en la CBOT (división de MidAm). Aprendí mucho de los comerciantes veteranos en el MidAm, pero el potencial de ganancias de la negociación de piso era limitado debido a la escasez de órdenes quotoutside en ese intercambio. Así que tomé las habilidades que había recogido del piso y las apliqué al comercio fuera del piso. Sabía que tenía que desarrollar mi propio sistema para el día de comercio, ya que los métodos populares en torno a entonces, o bien no funcionó, producido escasos beneficios, o tenía un bajo porcentaje de ganancias. Yo sabía que la antigua quottrend siguiendo quot y quotbreakoutquot métodos eran inadecuados. Algunos comerciantes, en entrevistas o artículos, dicen cosas como, nuestro sistema sólo produce un porcentaje de 40 victorias, pero los oficios ganadores más que compensan a los perdedores. Para mí, ese tipo de comercio era absurdo. Yo, y la mayoría de la gente normal, no querría soportar 60 porcentaje de pérdida. (Un lanzamiento de moneda es 50). (Algunos de los cursos o cursos quottrading todavía se venden hoy se basan en estos principios obsoletos.) Me convertí en un corredor de la Serie 3 en un FCM local. Mi plan era asesorar a los clientes en el comercio de futuros, mientras que el comercio de mi propia cuenta. Los propietarios de la empresa eran inusualmente estrechos sobre los gastos. Para reducir costos, los corredores tuvieron que compartir terminales de cotización en grupos de 2-3. Esta empresa en particular reducir los costos de otras maneras, incluida la calidad del servicio de piso, que fue a causar mayores problemas más adelante. Pero mientras tanto, estudiaba gráficos y sistemas, hacía observaciones y negociaba. Busqué una manera de aplicar la técnica quotscalpingquot de los comerciantes de piso a la negociación fuera del piso. El primer año fue duro, financieramente, pero hice un gran avance en el segundo año que llevó al primer mes rentable del día de comercio que había publicado. Entonces, el segundo mes fue rentable. Y así. Fui de negociar el NYFE al SampP (en ese momento, el SampP era todavía 500 por el punto del índice). La relación ganancia-pérdida de este método fue de alrededor de 9 a 1. Una semana he hecho once operaciones ganadoras en una fila. El negocio del cliente también recogido, para mí y todos en la oficina. Los mercados de grano de 1996 estaban despegando y un montón de comisiones y nuevas cuentas estaban llegando. Negociamos a los clientes toda la semana, y fiesta todos los fines de semana. Algunos de nosotros volamos a Las Vegas, el Caribe o México para viajes de tres días, pero tratamos de estar de vuelta por lo menos el martes - había mucho dinero por hacer. Así que estaba de día el comercio SampP y ganar, y mi cuenta creció, a pesar de los retiros de efectivo. También coleccioné cheques de comisiones cada vez mayores. Aumenté mi tamaño de comercio, e incluso usé mis métodos al comercio del día Los futuros del café, que era un mercado temido en ese entonces. Ese verano hice un viaje de regreso a Nueva York, para visitar a mis amigos y vivirlo en Manhattan, por supuesto. Podría permitírmelo ahora. Regresé a Chicago un poco exagerado, pensando en mudarse a Manhattan y el comercio a tiempo completo para ganarse la vida. Decidí cambiar mi cuenta de manera aún más agresiva, aumentar mis ganancias y abandonar la parte del negocio de corretaje, ya que los clientes se estaban convirtiendo en mucho tiempo. Entonces sería libre de vivir en otro lugar. Llegué a los mercados el lunes por la mañana. Me clavaron para una rápida pérdida de 450 cerca de la apertura, pero me rescató, y se hizo 600 más tarde ese día. Yo estaba aún más seguro, habiendo convertido un día perdedor en un ganador. Los dos días siguientes fueron todos ganadores. Yo estaba por delante 2100 por los miércoles cerca. El jueves era una historia diferente. Yo no me di cuenta en ese momento, pero los acontecimientos de ese jueves fueron presagiados por algunos desastres que habían sucedido a varios clientes e IBs de la firma. Esa primavera, los mercados de maíz, trigo y soja eran los más ocupados que alguien había visto (desde los 88 mercados, al menos), pero la operación de piso utilizada por nuestra empresa estaba haciendo un trabajo terrible de manejar la inundación de pedidos que enviamos. En el CBOT, y el CME también. Como los propietarios de nuestra empresa estaban obsesionados con el ahorro de dinero de cualquier manera posible, por lo general contratado lo más bajo que pudieron encontrar, que a menudo era lo peor que podían encontrar. Las órdenes que debían ser llenadas estaban volviendo quotunablequot órdenes que pensábamos no podían ser reportadas como quotfilledquot al día siguiente. Paradas estaban siendo quotblown a través de por cientos de dólares. Los clientes hicieron quotdebitquot algunos pleitos amenazados que un comercio del BI a través de nosotros salió del negocio. Pensé que podría evitar la locura por alojarme con el SampPs, que hadnt tenía problemas importantes hasta entonces. Bueno, el problema del servicio llegó a la SampP, también. Ese jueves, puse una orden limitada para vender. Cancelé la orden poco después. Dejé de ver los índices por un tiempo - los clientes de granos me mantenían ocupado. La acción del mercado indicó que la orden SampP no debe hacerse nada - siempre que fue cancelada, a tiempo, por nuestra operación de piso. No estaba. La orden de venta era demasiado tarde para cancelar. Eso ya era bastante malo. Sin embargo, debido a la incompetencia y la ignorancia tanto en el piso y las operaciones de la oficina, la venta no se me informó durante casi dos horas. Para hacer una larga historia, el jueves fue un desastre. Yo era corto SampP sin saberlo, y el mercado se estaba reuniendo a nuevos máximos. El siguiente error fue el mío. Los comerciantes veteranos saben lo que quiero decir un día que perder la perspectiva, y el comercio emocionalmente en lugar de lógicamente. Estaba enfurecido por el error de operaciones, y en vez de salir inmediatamente y salvar el resto de mi cuenta, intenté quottrade fuera de él. I quotaveraged upquot - vendió más contratos. Lo curioso es que mi sistema llamó a ser largo el mercado - pero toda la lógica y la razón salió por la ventana ese día. El mercado continuó más alto. En el cierre, mi cuenta fue quotblown outquot. Ocho meses de operaciones ganadoras destruidas por una tarde de locura. Hace mucho que he dejado esa empresa, y el negocio de los clientes minoristas. Ahora estoy centrado en el comercio de los mercados y el perfeccionamiento de mis métodos. Las cosas han cambiado en los mercados de futuros. El tamaño del contrato SampP se ha reducido a la mitad, y el CME finalmente introdujo un mini SampP, hace mucho tiempo. El comercio electrónico y la entrada de órdenes por Internet ha hecho que el día de negociación de precisión sea más factible - mucho mejor que en los viejos tiempos de llamar por teléfono en los pedidos. Las cotizaciones en tiempo real ahora están disponibles a través de Internet, junto con gráficos de gráficos. Estoy de vuelta en el campo de batalla del día. He refinado el método que usé entonces, y funciona incluso mejor que antes. La carrera de Simon comenzó en el Banco Nacional de Nueva Zelanda (NBNZ), donde comenzó a trabajar en ventas de FX Institutional antes de pasar a un rol de ventas / trading en la última parte de Su empleo en NBNZ. Durante su tiempo allí, él también manejó su libro de opciones del estilo de la vainilla. Luego se trasladó a Dresdner Kleinwort, donde trabajó en una capacidad de fabricación / comercialización del mercado en el mostrador del punto, antes de ver la luz y salir para un descanso de los mercados en 2007. Su experiencia de comercio FX ha sido G10 monedas con un enfoque en commodity Monedas Simon dirige el desarrollo de productos y pruebas en MahiFX. 20 de septiembre Permita que los promedios móviles guíen su comercio Siendo una de las herramientas técnicas más utilizadas en el mercado, la media móvil (MA) necesita poca introducción para los comerciantes de FX experimentados. Para los nuevos en el mundo FX un promedio móvil es una herramienta de seguimiento de la tendencia utilizada por los chartistas que ayuda a determinar la tendencia subyacente al suavizar datos de precios pasados. Una comprensión de la aplicación de los promedios móviles es una excelente adición a cualquier base de conocimiento de los comerciantes, aunque a menudo están bajo el empleo de muchos comerciantes, quizás debido a su simplicidad. Esto puede ser un error costoso, ya que son una excelente herramienta de sincronización durante los mercados de tendencias, y la adhesión a sus reglas da a los comerciantes un método conveniente para el ejercicio de la disciplina. Hoy voy a discutir el método triple crossover para resaltar la potencia de usar múltiples promedios móviles para participar en tendencias fuertemente organizadas. Múltiples sistemas de media móvil tienen la ventaja de combinar las fortalezas de los promedios móviles a corto y largo plazo y tratar de abordar las razones de los retornos mixtos encontrados en los estudios empíricos de medias móviles simples en comparación con las estrategias de compra y retención evidenciadas en la investigación de mercados de renta variable . Un sistema que combina medias móviles a corto y largo plazo apunta a una reducción en las señales de comercio falsas típicas cuando se usan medias móviles a corto plazo solamente, junto con una reducción del desfase en las señales que ocurren cuando un sistema emplea sólo medias móviles a más largo plazo. Uno de los sistemas de crossover triples más ampliamente utilizados es la combinación de media móvil de 4-9-18 días popular entre los comerciantes de futuros e introducida por R. C. Allen en su libro de 1972, Cómo construir una fortuna en los productos básicos. Hoy voy a demostrar que el sistema también puede ser efectivo cuando se aplica al área de divisas. Como usar el sistema de media móvil de 4-9-18 días Como los promedios móviles a corto plazo siguen el precio más de cerca (debido a que promedian los precios más recientes), el promedio de 4 días seguirá la tendencia más cercana, seguida en menor medida por El promedio de 9 días y luego el promedio de 18 días. Durante una tendencia alcista, la alineación apropiada será por lo tanto el promedio de 4 días por encima del promedio de 9 días, que estará por encima del promedio de 18 días, con la alineación inversa aplicándose durante las tendencias bajistas (4 días será el más bajo seguido del día 9 y luego El promedio de 18 días). Una alerta de compra tiene lugar en una tendencia a la baja cuando el promedio de 4 días cruza por encima de los promedios de 9 y 18 días. La confirmación de la señal de compra se recibe cuando el promedio de 9 días cruza más arriba del promedio de 18 días, dándonos la alineación deseada del promedio móvil. Durante una fuerte tendencia alcista los promedios se mantendrán en la alineación correcta, aunque algunos intermezclados pueden ocurrir durante consolidaciones y movimientos correctivos, durante los cuales algunos comerciantes pueden optar por obtener ganancias o, alternativamente, agregar a posiciones, dependiendo de lo agresivo que desean comerciar. Por simplicidad hoy Irsquom sólo va a centrarse en la estricta aplicación de las reglas. Alertas de venta tienen lugar cuando la tendencia alcista se invierte a la baja, en este punto el promedio de 4 días más corto (y más sensible) se sumergirá en el promedio de 9 días y luego el promedio de 18 días. La confirmación de la señal de venta ocurre cuando el siguiente promedio más largo (9 días) cae por debajo del promedio de 18 días, aunque algunos comerciantes pueden desear liquidar sus largos cuando el primer día de 4 días cruza el promedio de 9 días. La adherencia estricta a la regla será esperar hasta que se reciba la confirmación y la alineación correcta del promedio móvil esté en su lugar para evitar salidas prematuras. Letrsquos ahora echar un vistazo a un gráfico diario para ver lo bien que nuestro sistema ha trabajado recientemente, en este ejemplo con el AUD / USD, vamos a examinar el sistema utilizando los promedios móviles simples (SMAs). Click image to enlarge Mirando el gráfico para el período estudiado podemos ver que el triple sistema de crossover llamó a 9 operaciones con el último comercio siendo abierto. Marcando el comercio final en el mercado de 1.0472 (en el momento de la escritura, aunque reconozco que es poco probable que sea la tasa de la última operación se corta) y utilizando una larga estrategia sólo habría dado un beneficio de 831 pips en la actualidad, un largo / corto La debilidad de la estrategia es, naturalmente, el potencial para las pérdidas ancho de parada (máximo de 113 pips en un comercio en este período examinado) antes de que los promedios realine correctamente y disparar la señal comercial opuesta. En posteriores comentarios técnicos voy a ver cómo los comerciantes pueden mitigar este riesgo, mientras tanto, animo a los comerciantes a probar la eficacia de la utilización de varias estrategias de media móvil como éste en sus monedas favoritas en diferentes períodos de tiempo. Categorías: