Pruebe sus estrategias de negociación en estos sitios web No sería genial si pudiera idear una estrategia comercial, probarlo contra los datos históricos durante cinco meses, cinco años, lo que sea, y luego dejar que el sistema se ejecute en automático durante un tiempo - el comercio de papel tan Usted puede ver cómo funciona De hecho, el software le permite hacer exactamente lo que ha existido durante años. El problema es que los programas han sido tan torpe que sólo los programadores hardcore podrían usarlos. O bien - como hablé en una columna en marzo - el software fue encerrado en los backrooms de las empresas de inversión. Ahora el software de comercio analítico está comenzando a deslizarse hacia la Web. Si eso es bueno o no podemos lidiar en un momento. Pero el hecho es que, en este momento, puede registrarse en varios sitios web y probar el software de desarrollo de estrategia de unidad de forma gratuita. Por otra parte, al menos un corredor en línea planea hacer el comercio analítico una parte importante de su paquete de servicios. Robotrader En primer lugar, ¿qué son exactamente los programas analíticos y cómo funcionan? Muchos funcionan un poco como las pantallas de stock que escribí en junio. Para usarlos, primero diseñar una serie de reglas que usted piensa que deben regir su comercio. Un ejemplo podría ser: Comprar solamente acciones de compañías de componentes ópticos con un crecimiento de ganancias de dos dígitos, que actualmente están operando por debajo de su media móvil de 50 días. Im que usa solamente acción como ejemplo. Diferentes programas le permiten crear estrategias de negociación para futuros, opciones y monedas. En todos los casos, simplemente rellene los espacios en blanco, como en un cuestionario, indicando todos los criterios que desea utilizar. Una pantalla de acciones luego escupir una lista de las empresas que se ajustan a la factura. Pero los programas analíticos van un paso más allá. Ellos buscarán las compañías que cumplieron con sus criterios, por ejemplo, hace dos años. Luego, actuando como si hubieran comprado acciones de esas acciones hace dos años, seguirán el progreso de la inversión utilizando datos históricos del mercado. De esa manera, theyre capaz de probar si su estrategia le habría hecho rico o pobre. El término para esto es prueba posterior. Como paso siguiente, los programas analíticos clasificarán las existencias comerciales que cumplan sus criterios de selección. Esto se llama prueba directa. Y aquí otra vez, usted consigue una visión en curso de cómo su sistema trabaja bien. Por último, en el curso de su negociación en vivo, el mejor de estos programas escanear a través de terabytes de datos de mercado en tiempo real y le avisará cuando surja una oportunidad de negociación - como siempre, sobre la base de las reglas que ha definido. Esa es la gama de cosas que estos programas pueden hacer por usted. Un par de sitios web ahora ofrecen piezas de esta funcionalidad de forma gratuita. Por ejemplo, la pantalla de valores en CNBC le permite construir una búsqueda bastante compleja que trae una lista de empresas. Además, un buen gráfico aparece para mostrarle lo bien que su estrategia se habría realizado de mes a mes durante el año pasado. Otro sitio, Tradetrek. En realidad recoge las existencias para usted con su software analítico. Y de esa manera el sitio es similar a siXer. EquityTrader y StockConsultant. Todos estos sitios gratuitos utilizan software analítico para generar señales de compra y venta. Tradetrek difiere ligeramente en que incorpora una función de back-testing que le permite ver qué tan bien el software ha realizado en el pasado. Sólo tienes que elegir una fecha, haga clic en una de las recomendaciones de stock que aparecieron en esa fecha y luego haga clic en el día siguiente. Y usted ve si la recomendación de los programas habría hecho o perdido su dinero. (Sería bueno si más sitios web financieros eran esta próxima.) Tradetrek es gratuito si utiliza datos retrasados. Las suscripciones le dan acceso a datos en tiempo real y cuestan 25 por mes. AboveTrade va aún más lejos al permitir que idear y volver a probar las estrategias de negociación para las acciones individuales. Así que digamos que usted elige America Online (AOL). Dígale al programa cuánto de una ganancia desea cada vez que ingrese una posición larga. Digamos que le gustaría hacer 4 en cada comercio. Ahora heres donde AboveTrade consigue un dibujo animado poco. A continuación, elija entre un puñado de estrategias enlatadas. Cada uno tiene un nombre descriptivo, como el Cauteloso Dr. Trend o el Agresivo Mayor Toro. Entonces usted elige una calculadora analista de la industria que da un peso especial, por ejemplo, a las tasas de interés o el sector de su acción cae dentro, en este caso el sector de Internet. Presione el botón Ver resultados y verá lo bien que su estrategia para la acción podría haber trabajado en el curso de hasta dos años. Específicamente, un gráfico de la acción aparece mostrando los puntos de entrada y salida sugeridos para el período de prueba. Si su estrategia resulta ser un ganador, puede buscar paralelismos entre la forma en que las acciones registradas en el pasado y cómo se gráficos en la actualidad y luego el comercio en consecuencia. Idear incluso este tipo de estrategia simplificada puede llevar mucho tiempo. Los sistemas de comercio que construí sobre AboveTrade invariablemente regresaron mostrando ganancias negativas. Tal vez eso fue sólo mi suerte. Afortunadamente, AboveTrade tiene una característica que le muestra las estrategias ganadoras elegidas por otros miembros. Descubrí, por ejemplo, que una estrategia de miembros, denominada AOL y asha, me habría dado una ganancia de 104 en el último año hasta el miércoles (frente a un retorno de 12,5 si hubiese comprado y mantenido las acciones durante ese período). Esta característica me recuerda las recomendaciones de stock amateur que encuentras en sitios como ClearStation y iexchange. Excepto que en lugar de intercambiar recomendaciones de stock, la gente de AboveTrade puede intercambiar estrategias comerciales. Todo es muy divertido. Pero, como ya he dicho antes, AboveTrade parece más un juguete que una aplicación seria. Por un lado, no tengo ni idea de qué criterios específicos Agressive Major Bullmaker basa las decisiones comerciales. Para el caso, no apostaría a la casa en una estrategia escupida por la pantalla de acciones de CNBC o el motor de inventario Tradetrek, o bien - no sin hacer mucho más diligencia propia. Cosas Serias Muchas empresas comercializan programas analíticos más serios en la Red. La revista Análisis Técnico de Stocks y Commodities (comerciantes) contiene lo que es probablemente la lista más completa disponible. El líder en esta categoría ha sido TradeStation desde Omega Research. TradeStation tiene su propio lenguaje de programación, así como una extensa lista de estrategias enlatadas para elegir. Los usuarios de los programas siempre han sido una subcultura muy unida, como propietarios de remolques de Airstream. Se reúnen en convenciones anuales y pertenecen a clubes de usuarios de todo el país. Y venden o intercambian activamente las estrategias comerciales que han ideado. Hasta hace poco, el conjunto completo de programas TradeStation le habría costado unos 5.000. Pero en algún momento de septiembre, Omega Research planea fusionarse con la correduría online de activos comerciantes OnlineTrading. Cuando eso sucede, TradeStation no será vendido como un paquete independiente. En lugar, será integrado con la plataforma de la ejecución de OnlineTradings, que toma una comisión por comercio y contiene ya las campanas y los silbatos que los daytraders buscan. La idea, por supuesto, es que usted puede programar en una estrategia de comercio con TradeStation, a continuación, volver a probar y probar a continuación. Y cuando estés listo para ir a vivir, sólo tienes que tirar del gatillo siempre que tu sistema detecte una oportunidad - un buen paquete. Y el cofundador de Omega Research, Ralph Cruz, cree que puede contar con la sólida base de clientes de TradeStations 45,000 para estar entre los primeros en migrar al nuevo servicio, que se llamará TradeStation. Se podría pensar en TradeStation como un competidor de CyBerCorp, dice Cruz. Una correduría daytrading popular, CyBerCorp tiene una plataforma de ejecución de nivel profesional que también incluye un programa analítico llamado CyBerQuant. CyBerQuant le permite realizar pruebas de inventario en tiempo real, pero no vuelve a probar los resultados. Así que las pruebas de espalda y otras sofisticadas herramientas de desarrollo de estrategias comerciales se convertirán en parte de cada arsenal de comerciantes activos. Cruz cree que dejarlo a una computadora para planificar y ejecutar sus operaciones requerirá mucha angustia e incertidumbre. Los comerciantes ahora están abrumados con información, dice. Pero en el fondo se dan cuenta de que en última instancia el mayor obstáculo para su propio éxito son sus propias emociones, específicamente el miedo y la codicia. TradeStation se basa en la premisa de que la mejor manera de tener éxito es aislar sus emociones de su toma de decisiones. Mark Ingebretsen es redactor en general con la revista Online Investor. Ha escrito para una amplia variedad de publicaciones empresariales y financieras. Actualmente no tiene posiciones en las acciones de las compañías mencionadas en esta columna. Si bien Ingebretsen no puede proporcionar asesoramiento o recomendaciones de inversión, agradece sus comentarios en mingebretsenonlineinvestor.9. Back Testing El arte de negociar las pruebas Como he mencionado anteriormente, una de las cosas que realmente me gusta de la negociación es que, a diferencia de cualquier otro negocio, puede probar completamente su modelo de negocio (plan de comercio) sin arriesgar dinero real. En el comercio, este proceso de evaluación se llama volver a probar. Prueba de la bolsa es el área ahora más descuidado por los comerciantes. He hablado de la importancia de la psicología y la gestión del dinero en los capítulos anteriores y por lo que tienen un montón de otros entrenadores comerciales. Tanto es así, ahora hay un puñado de información y conciencia alrededor. Sólo tienes que navegar por la red para ver cuánto enfoque se coloca en estas áreas, ya que debe ser. Pero toda esta atención parece ser a expensas de la prueba de espalda. Como resultado en el comercio de nuevo pruebas, creo, se ha convertido en el nuevo menos entendido y apreciado área de comercio. ¿Por qué las pruebas de vuelta son tan importantes? Las pruebas de regreso son las más importantes porque inciden directamente en sus entradas y salidas, administración de dinero y psicología de las siguientes maneras. Las pruebas de entradas y salidas permiten probar todo el rendimiento del sistema utilizando datos históricos. Con esa información, puede hacer los ajustes necesarios para producir los resultados que está buscando. Las pruebas de back-up de administración de dinero le permiten probar varios modelos de administración de dinero para ver cuál funciona mejor con su sistema. La psicología, como se discutió anteriormente en el libro, la comprensión de sus sistemas de fortalezas y debilidades, incluso si son sólo en el papel mejorará su confianza comercial. Esto tendrá un efecto indeterminado en su rendimiento cuando usted comienza a negociar de verdad. Cualquiera que sea el criterio de análisis técnico que utilice para negociar con los promedios móviles, los candelabros, las rupturas de volatilidad, los retrocesos de Fibonacci o cualquier otro sistema comercial que vaya a necesitar para volver a probarlo a fondo, con el fin de eliminar cualquier posible duda sobre su capacidad. Sin comercio de nuevo pruebas, surge una falta de confianza y por lo general obliga a los comerciantes a cuestionar sus propios sistemas de comercio. Ellos ceden a la tentación de modificar su plan de comercio a menudo con consecuencias devastadoras. Esta tentación por lo general viene de una cadena de operaciones perdidas o una oportunidad para reemplazar su sistema de comercio con un nuevo indicador whiz-bang que es la última moda hablada en los foros de chat. Cualquier cosa que suene demasiado bueno para ser verdad atraerá la atención de un comerciante que no esté satisfecho con su sistema comercial, simplemente porque ella no ha probado correctamente su sistema en el primer lugar. Ella no ha acumulado la confianza necesaria necesaria para intercambiar con éxito el sistema que ha desarrollado. ¿Será mi estrategia comercial rentable Esta es la pregunta más frecuente en el mundo del comercio. Autor Mark Jurik tuvo un ir en responder a él en su libro de comercio computarizado, como se muestra en el cuadro 9.1. Fuente: Jurik, M 1999, Comercio computarizado: maximizar el comercio de día y ganancias durante la noche, New York Institute of Finance, Nueva York. Pero lo que es el comercio de nuevo pruebas exactamente Trading backtesting es el proceso de probar una estrategia comercial utilizando datos históricos en lugar de probarlo en tiempo real con dinero real. Las métricas obtenidas de las pruebas se pueden utilizar como una indicación de lo bien que la estrategia habría realizado si se hubiera aplicado a operaciones anteriores. La interpretación de estos resultados, a continuación, proporciona al comerciante con métricas suficientes para evaluar el potencial del sistema de comercio. Lógicamente, sabemos que los resultados de este tipo de pruebas no serán capaces de predecir los rendimientos futuros con precisión exacta, sin embargo, puede proporcionar un indicador de si debe incluso perseguir un sistema comercial o no. Cuál es más, si usted decide ir a continuación y el comercio del sistema, le dará guías sobre qué esperar. Pero la pregunta sigue siendo: ¿cómo se puede probar un rendimiento de los sistemas comerciales con el tiempo Hay sólo dos maneras de hacerlo manualmente o con software de computadora. Para ser honesto, el software de computadora es la única opción real. He intentado ambos métodos de prueba y las pruebas manuales no sólo requieren mucho tiempo, sino que son muy difíciles de replicar y probar con eficacia. Los beneficios derivados de software de backtesting de comercio no puede ser sobrestimado. Le ahorrará tiempo y le brindará una oportunidad sin fin para afinar y probar su sistema. Un pequeño gasto en capital para comprar un buen software de prueba de espalda potencialmente le ahorrará miles en el mercado es una inversión muy sabia si está pensando en diseñar un sistema de comercio exitoso y mecánico. Prueba mecánica de respaldo Por favor, comprenda, siempre y cuando su sistema de comercio mecánico funciona exclusivamente con datos de precios (abierto, alto, bajo, cierre, volumen), podrá utilizar el software de prueba de espalda. Por ejemplo, digamos que crea un sistema de negociación mecánico con la siguiente regla de entrada: Regla: Compre una garantía cuando el promedio móvil de 10 días del precio de cierre cruza por encima de la media móvil de 30 días del precio de cierre. Esta regla se puede probar muy fácilmente sobre datos históricos. Por otro lado, su regla de señal de compra puede ser un poco más compleja, como por ejemplo: Regla: Compra una garantía cuando la media móvil de 10 días del precio de cierre cruza por encima de la media móvil de 30 días del precio de cierre y la proporción PE 75 o inferior a su valor tres meses antes. Esta regla introduce datos que no suelen ser suministrados o mantenidos en una base de datos de información de precios. Para retroceder con éxito esto implicaría la obtención de datos históricos de un valor así como la relación precio-ganancias (ratio PE).Típicamente, los datos históricos de un grupo de acciones sólo incluirían los valores de apertura, alto, bajo, cierre y volumen Para cada período. Debido a esta limitación, muchos sistemas comerciales mecánicos están diseñados en torno a indicadores puramente técnicos de precios. Desafortunadamente, el sistema de comercio mecánico más basado en datos fundamentales está más allá del alcance de los inversores minoristas debido a la falta de datos históricos disponibles para llevar a cabo una prueba completa de retroceso comercial. Software de prueba de espalda Afortunadamente, en estos días, muchos paquetes de gráficos han incorporado el software de prueba de espalda. Si siguió el proceso para seleccionar un paquete de gráficos en el capítulo anterior, debería haber encontrado uno con capacidades de prueba de respaldo incluido o encontrado uno que sea compatible Con otro paquete estándar. Para aquellos de ustedes que decidieron comprar MetaStock en el capítulo 8, TradeSim 8211 ultimate-trading-systems / tradesim es probablemente el simulador / analizador de comercio más realista y verdadero que he encontrado. Se puede rápidamente volver a probar y evaluar un sistema de comercio, ya sea una sola seguridad o una cartera de múltiples de seguridad. Creo que tading de nuevo la prueba es la única manera de eliminar la duda de sí mismo. Una vez que haya establecido que tiene un sistema de comercio confiable y robusto sólo entonces usted tendrá la confianza en el comercio. Al igual que su software de gráficos, asegúrese de conocer su paquete de nuevo al frente. Usted no será capaz de obtener lo mejor de ella a menos que entienda completamente cómo funciona y lo que puede hacer con él. Soluciones alternativas Tristemente, he visto a muchos clientes nunca conseguirlo con respecto a la prueba posterior. Para muchos, el software de prueba de espalda es demasiado técnico. Si caes en esa categoría, no te rindas. Es un paso crítico en el proceso de diseño del sistema. Para los menos técnicos, he encontrado una solución llamada Trading Performance Analyzer ultimate-trading-systems / tpa. Es fácil de usar y perfecto para analizar su sistema antes de operar en tiempo real. Nota importante: Si te encuentras probando y reevaluando con la esperanza de tropezar con esa bala de plata, recuerda que nunca crearás un sistema comercial que tenga una tasa de éxito de 100. Muchos han intentado (yo incluido) y todo el mundo ha fracasado. Usted debe estar buscando un buen sistema de comercio con una reducción mínima y una relación riesgo-recompensa buena. Muchos sistemas comerciales tienen más operaciones perdidas que ganar y aún así ganar dinero. ¿Cómo la gestión del dinero. (Véase el capítulo 6.) La pieza final en el rompecabezas de diseño de sistema es tomar el sistema de comercio que ha diseñado en los capítulos anteriores y probarlo. Al probar sus sistemas que acaba de ponerse entre los primeros 1 de los comerciantes, asegurando Tu éxito. Acciones de la enhorabuena Compra un paquete de prueba de la parte posterior que negocia: TradeSim 8211 ultimate-trading-systems / tradesim Analizador De Rendimiento Comercial 8211 ultimatetradingsystems / tpa Aprenda su software de prueba de espalda elegido adentro y hacia fuera. Pruebe nuevamente su sistema recién diseñado, incluyendo su entrada, salidas y reglas de administración de dinero. ¿Ha revisado Portfolio123? Por 50 dólares al mes usted busca variables fundamentales y técnicas, lo prueba de nuevo, hace comprobaciones de robustez (entradas aleatorias cientos de veces para asegurarse de que no está seleccionando los resultados) y pruebas de simulación con reglas separadas de compra y venta , Deslizamiento, universos personalizados, bla, bla, bla. Puede utilizarlo durante 45 días como prueba gratuita si utiliza el código HKURTIS al inscribirse para probarlo. Antes de Portfolio123 pensé que sólo Zacks Research Wizard era una alternativa de bajo costo 8211 pero cientos de dólares para la versión diluida, sesgo de supervivencia y otros problemas 8211 no gracias. IMO su software de grado institucional por alrededor de 1 / 20o el costo. Jesuraj 7 de marzo 2012 a las 5:07 am Hola Dave, me pasó a leer este excelente aritcle. En Metastock, me gustaría registrar los beneficios de sólo la mitad de mi posición y no pude encontrar una manera de hacer esto. ¿Podría usted por favor hágamelo saber si tal prueba es posible en Metastock. Gracias y saludos Jesuraj Aprende a comerciar como un profesional a tu propio ritmo Practica el comercio de las poblaciones calientes de cada día Negociar el mercado puede sentirse abrumador con tantas acciones y ETFs para elegir. TradingSims Market Movers característica muestra los ganadores de porcentaje de amplificador de dólar superior / perdedores en el mercado, actualizado en tiempo real. Concentrarse en el comercio de las acciones correctas, no recorriendo a través de cientos de terabytes de datos para poner a prueba sus estrategias Prueba de sus estrategias de comercio contra casi 2 años de verdadera garrapata por los datos de la bolsa de valores, para cualquier acción o ETF Obtener expuestos a toro, Mercados laterales. Aquí está la mejor parte. 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