Comercio En El Mercado Forex Asiático

Trading Tokyo La sesión de comercio de Asia es la mejor época del día para operar en Forex. Como se explica en la serie DailyFX Traits of Successful Traders. Este artículo recorrerá los matices y rasgos de este período de comercio, mientras que proporciona ideas y estrategias para el uso de los comerciantes cuando lsquoTrading Tokyo. rsquo Algunos comerciantes de los Estados Unidos miran a la sesión comercial de Asia a regañadientes. Después de los numerosos pips que se pueden montar (o perder) durante las sesiones más volátiles de Londres y EE. UU., los comerciantes se quedan queriendo más como la sesión de comercio de Asia se caracteriza por pequeños movimientos, disminución de la volatilidad y adhesión potencialmente más estricto a pre-establecido El apoyo y los niveles de resistencia (con probabilidades menores de lsquobreakoutsrsquo.) Esto sería similar a alguien diciendo que didnrsquot como buffets simplemente porque había demasiadas opciones saludables. Después de todo, usted no tiene que comer ese tofu, siempre puede ir y comprar un bistec si lo desea mucho de la misma manera que donrsquot tener que tomar un comercio durante la sesión asiática. Pero afortunadamente las similitudes entre el comercio y el tofu casi terminan allí, y la sesión comercial asiática ofrece liquidez al mercado de divisas después de que Estados Unidos cierra sus puertas para el día a las 5:00 PM, hasta que Londres abre a la mañana siguiente a las 3:00 AM . Esto deja un bolsillo de 10 horas en el que los comerciantes pueden poner en marcha un enfoque en lo que es, por lo general, un mercado más lsquoquietrsquo. Debido a que la liquidez primaria que entra en el mercado es de Asia, movimientos ndash en general ndash puede ser un poco más pequeño de lo que se verá durante las sesiones de Londres o EE. UU. En la serie DailyFX Traits of Successful Traders, el estratega cuantitativo David Rodríguez echa un vistazo más de cerca a la volatilidad de las monedas durante todo el día. Los hallazgos confirman el hecho de que las monedas ndash en general ndash mover menos durante Asia. En la tabla de abajo, David está examinando el par de divisas más popular del mundo para servir como un proxy para esta prueba de volatilidad. De la gráfica, podemos ver que el lsquoaverage de moversquo hizo por el par de divisas EURUSD durante el período de prueba fue menor a las 4 pm hora del este, poco antes de la apertura en Sydney. A medida que la liquidez continúa alimentándose en el mercado durante las horas que siguen, podemos notar que la movilidad de lsquoaverage se mantiene un poco más baja de lo que se ve durante los tiempos más lsquoactiversquo del día, como el London Open a las 3AM o el Comienzo de la superposición de Londres / EE. UU. a las 8AM Eastern. Esto lleva a muchos comerciantes a sentir que la sesión de Asia es lsquounexcitingrsquo o tal vez incluso difícil de comercio. Esas dos facetas no podrían ser más no relacionadas. De hecho, la naturaleza tranquila de la sesión asiática puede permitir a los comerciantes para administrar más funcionalmente sus oficios. La lentitud del mercado puede permitir un análisis más profundo del riesgo y la recompensa. Debido a este shell en la serie Traits of Successful Traders. David comenzó examinando la rentabilidad del comerciante a lo largo del día (ciertamente puede golpear el enlace fuente para obtener información más completa). El contraste en la rentabilidad del comerciante en los pares de divisas principales es drástico. Los comerciantes durante la Sesión de lsquoAsian mostraron resultados mucho mejores que los comerciantes durante las sesiones más volátiles de los Estados Unidos y Londres. Las razones para esto pueden ser numerosas, la clave de que es la naturaleza lsquoslow y lowrsquo del mercado de divisas durante el comercio asiático. Debido a que los movimientos de precios son menos volátiles, y el promedio de movimientos por hora es menor ndash apoyo y la resistencia tiene una tendencia a celebrar más consistentemente. David explica en el mejor momento del día para intercambiar Forex. LdquoMost los comerciantes de Forex individuales utilizan lsquorange tradingrsquo estrategias ndash comprar monedas sobreventa cerca de apoyo y venta de monedas de sobrecompra cerca de la resistencia. Estos tienden a funcionar bien durante los tiempos de baja volatilidad, cuando el apoyo y la resistencia tiende a celebrar. Cómo negociar rangos durante la sesión de Asia n El arte de las gamas de negociación gira en torno a la prudencia. Los comerciantes que buscan comprar querrían comprar cuando el precio es lsquocheap, rsquo preferentemente cuando el precio se puede mirar tanto como lsquocheaprsquo y cerca de apoyo. Este apoyo permitiría a los comerciantes a colocar con seguridad una parada para que si el precio sigue respetando ese rango de precio ndash beneficio en el comercio debe realizarse. Una ruptura de ese apoyo (y por lo tanto golpear a los comerciantes de parada) debe ser algo de una sorpresa. Después de todo, si el comerciante está esperando que el apoyo para ser roto que probablemente debería estar buscando a las rupturas de comercio. Debido a que los comerciantes que entran en rangos tienen un elemento de apoyo por debajo de las posiciones de compra (y la resistencia por encima de las posiciones de venta), los comerciantes tienen un manierismo muy convincente de limitar su riesgo en el esfuerzo para evitar el error número uno que los comerciantes de divisas hacen. Ese error (los comerciantes que pierden FAR más cuando están equivocados de lo que hacen cuando tienen razón) pueden ser abordados por los comerciantes que buscan especular sobre los rangos, por el asesoramiento del estratega cuantitativo David Rodriguez del artículo antes mencionado: ldquoTraders tienen razón más de 50 Del tiempo, pero pierden más dinero en la pérdida de oficios que ganan en comercios que ganan. Los comerciantes deben utilizar las paradas y los límites para imponer una proporción de riesgo / recompensa de 1: 1 o superior. De hecho, hemos discutido este tema en detalle en Cómo identificar relaciones positivas riesgo-recompensa con la acción de precios. En el artículo, enseñamos a los comerciantes a identificar oscilaciones basadas en los precios del pasado para establecer el apoyo y la resistencia. Esto puede permitir a los comerciantes para analizar la cantidad de riesgo potencial junto con la cantidad de potencial de ganancias puede existir. Creada por James Stanley Mediante la identificación de la acción del precio de esta manera, podemos delinear claramente que si el soporte se rompiera (es decir, negando la tendencia), querríamos cerrar nuestra posición larga. Tomamos esta idea un paso más allá en cómo analizar y negociar rangos con la acción del precio enseñando a comerciantes cómo (como el artículo se titula) analiza estas condiciones. Simplemente observando un gráfico de rango limitado, los comerciantes pueden utilizar oscilaciones de precios recientes para identificar estos puntos de inflexión (como se muestra a continuación): Creado por James Stanley --- Escrito por James B. Stanley Puede seguir a James en Twitter JStanleyFX. Para unirse a la lista de distribución de James Stanleyrsquos, haga clic aquí. El Sistema Forex de Tres Sesiones Una de las mayores características del mercado de divisas es que está abierta las 24 horas del día. Esto permite a los inversores de todo el mundo para el comercio durante las horas hábiles normales, después del trabajo o incluso en el medio de la noche. Sin embargo, no todos los tiempos se crean iguales. Aunque siempre hay un mercado para este más líquido de las clases de activos. Hay momentos en que la acción del precio es constantemente volátil y los períodos cuando se silencia. Cuál es más, diverso pares de la moneda exhibe la actividad que varía sobre ciertas épocas del día comercial debido a la demografía general de esos participantes del mercado que están en línea en ese entonces. En este artículo, cubriremos las sesiones comerciales principales. Explorar qué tipo de actividad de mercado se puede esperar en los diferentes períodos y mostrar cómo este conocimiento puede ser adaptado en un plan de comercio. Romper un mercado de 24 horas en sesiones de negociación manejables Mientras que un mercado de 24 horas ofrece una ventaja considerable para muchos comerciantes institucionales e individuales, ya que garantiza la liquidez y la oportunidad de operar en cualquier momento concebible, también tiene sus inconvenientes. Aunque las monedas se pueden negociar en cualquier momento, un comerciante sólo puede controlar una posición durante tanto tiempo. Esto significa que habrá momentos de oportunidades perdidas, o peor - cuando un salto en la volatilidad llevará al lugar a moverse contra una posición establecida cuando el comerciante no está alrededor. Para minimizar este riesgo, un comerciante debe ser consciente de cuando el mercado es generalmente volátil y decidir qué tiempos son mejores para su estrategia y estilo de negociación. Tradicionalmente, el mercado se divide en tres sesiones durante las cuales la actividad alcanza su punto álgido: las sesiones asiáticas, europeas y norteamericanas. Más casualmente, estos tres períodos también se conocen como las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York. Estos nombres se utilizan indistintamente, ya que las tres ciudades representan los principales centros financieros para cada una de las regiones. Los mercados son más activos cuando estas tres potencias están realizando negocios como la mayoría de los bancos y las empresas hacen sus transacciones cotidianas y hay una mayor concentración de especuladores en línea. Ahora vamos a echar un vistazo a cada una de estas sesiones. Sesión asiática (Tokyo) Cuando la liquidez se restablece al mercado forex (o FX) después de que pasa el fin de semana, los mercados asiáticos son naturalmente los primeros en ver la acción. Extraoficialmente, la actividad de esta parte del mundo está representada por los mercados de capital de Tokio. Que están en vivo desde la medianoche hasta las 6 de la mañana, hora de Greenwich. Sin embargo, hay muchos otros países con un tirón considerable que están presentes durante este período incluyendo China, Australia, Nueva Zelandia y Rusia, entre otros. Teniendo en cuenta la dispersión de estos mercados, tiene sentido que el comienzo y el final de la sesión de Asia se extienden más allá de las horas estándar de Tokio. Teniendo en cuenta la actividad de estos diferentes mercados, a menudo se considera que las horas de Asia son entre las 11 y las 8 de la mañana. Sesión Europea (Londres) Más tarde, en el día de negociación, justo antes de que las horas de negociación en Asia llegue a su fin, la sesión europea se encarga de mantener el mercado de divisas activa. Esta zona horaria FX es muy densa e incluye una serie de grandes mercados financieros que podrían estar en el capital simbólico. Sin embargo, Londres finalmente toma los honores en la definición de los parámetros para la sesión europea. El horario oficial de trabajo en Londres es de 7:30 a. m. y 3:30 p. m. GMT. Una vez más, este período de comercio se amplía debido a la presencia de otros mercados de capitales (incluyendo a Alemania y Francia) antes de que el funcionario se abra en la U. K. mientras que el final de la sesión es rechazado como volatilidad mantiene hasta la fijación de Londres después del cierre. Por lo tanto, las horas europeas son típicamente vistas como funcionando de 7 a. m. a 4 p. m. GMT. Sesión de América del Norte (Nueva York) En el momento en que la sesión de América del Norte está en línea, los mercados asiáticos ya han cerrado durante varias horas, pero el día está a medio camino para los comerciantes europeos. La sesión Occidental está dominada por la actividad en los Estados Unidos con algunas contribuciones de Canadá, México y varios países de América del Sur. Como tal, no es de extrañar que la actividad en la ciudad de Nueva York marca el alto nivel de volatilidad y participación para la sesión. Teniendo en cuenta la actividad temprana en futuros financieros. El comercio de productos básicos y la concentración de los lanzamientos económicos, las horas de América del Norte comienzan extraoficialmente a mediodía GMT. Con una brecha considerable entre el cierre de los mercados de Estados Unidos y la apertura de la bolsa asiática, un período de calma en la liquidez pone el cierre de las operaciones de cambio de Nueva York a las 8 p. m. GMT al cierre de la sesión norteamericana. Figura 3: Volatilidad del mercado cambiario Copyright EE. UU. sesión), mientras que la acción de precios es posteriormente más silenciado durante los mercados otros puntos altos (la sesión de Asia y Europa se superponen). Por el contrario, si el par es una cruz de las monedas que se negocian más activamente durante las horas asiáticas y europeas (como EUR / JPY y GBP / JPY), habrá una mayor respuesta a los solapamientos de sesión de Asia y Europa y una menor dramática Aumento en la acción de precios durante el período Sesiones concurrentes. Por supuesto, la presencia del riesgo de evento programado para cada moneda seguirá teniendo una influencia sustancial en la actividad, independientemente del par o de sus componentes en las sesiones respectivas. Figura 4: Una mayor respuesta a los solapamientos de la sesión asiática / europea se muestra en parejas que se negocian activamente durante las horas asiáticas y europeas. Copyright a largo plazo o comerciantes fundamentales, tratando de establecer una posición durante un par de horas más activas podría conducir a un precio de entrada deficiente, una entrada perdida o un comercio que contrarresta las reglas de las estrategias. Por otro lado, para los comerciantes a corto plazo que no tienen una posición durante la noche, la volatilidad es vital. La línea de fondo Cuando el comercio de divisas. Un participante en el mercado primero debe determinar si la volatilidad alta o baja funcionará mejor con su personalidad y estilo de negociación. Si se desea una acción de precio más sustancial, el comercio de los solapamientos de sesión o los tiempos típicos de liberación económica puede ser la opción preferible. El siguiente paso sería decidir qué tiempos son mejores para el comercio dado el sesgo de la volatilidad. Después de un deseo de alta volatilidad, un comerciante entonces tendrá que determinar qué marcos de tiempo son más activos para el par que él o ella está buscando para el comercio. Al considerar el par EUR / USD, el par EUR / USD, El crossover de la sesión encontrará la mayoría del movimiento. Sin embargo, hay generalmente alternativas, y un comerciante debe equilibrar la necesidad de las condiciones favorables del mercado con el bienestar físico. Si un participante en el mercado de los EE. UU. prefiere negociar las horas activas de GBP / JPY, él o ella tendrá que despertar muy temprano en la mañana para mantenerse al día con el mercado. Si esta persona tiene un trabajo diurno regular, esto podría conducir al agotamiento y errores de juicio en el comercio. Una mejor alternativa para este comerciante en particular puede ser el comercio durante el período europeo / EE. UU. Cuando la volatilidad sigue siendo elevada, a pesar de que los mercados japoneses están fuera de línea. Cuando es la mejor hora del día para el comercio Forex Resumen: Para la mayoría de los comerciantes de divisas, la mejor época del día para el comercio es la sesión de Asia horas de la sesión. Los pares de divisas europeas como EUR / USD muestran los mejores resultados. Analizamos más de 12 millones de operaciones reales realizadas por un importante corredor de divisas, y encontramos que las ganancias y pérdidas de los comerciantes podrían variar significativamente según la hora del día. Que los datos mostraron que la mayoría de los comerciantes son lo que se llaman ldquoRange Traders, rdquo y sus éxitos y fracasos dependen mucho de las condiciones del mercado. De hecho, este estilo de negociación significa que muchos de ellos tienen problemas para tener éxito en forex porque están negociando en el momento equivocado del día. La mayoría de los comerciantes de divisas son más exitosos durante los finales de los EE. UU., Asia o Europa temprano sesiones ndash esencialmente de 2 PM a 6 AM Eastern Time (Nueva York), que es de 7 PM a 11 AM hora del Reino Unido. Por qué Wersquove ha visto récords para miles de comerciantes, y el gráfico de abajo muestra una tendencia notable extraída de las operaciones reales realizadas por los clientes de un importante corredor de FX de 2009-2010. El gráfico muestra la rentabilidad de los comerciantes con posiciones abiertas desglosadas por hora del día a través de los cinco pares de divisas más populares. Esas estadísticas de rentabilidad ciertamente pueden variar en el día a día, pero los patrones son impresionantemente estables a lo largo del año. Pero, ¿cómo la hora del día afectan a la rentabilidad media de los comerciantes? Usted puede ver que los períodos de fuerte rendimiento del comerciante se alinean con las horas de negociación de baja volatilidad. Los comerciantes tienden a ver los mejores resultados durante la sesión de comercio de Asia, y el gráfico de abajo muestra que el euro tiende a moverse mucho menos durante este período. Para ver por qué la volatilidad se alinea tan bien con el rendimiento, tenemos que mirar el comportamiento real de los comerciantes. Las estrategias comerciales de la gama se pueden resumir absolutamente simplydashbuy bajo / venta alta. Si una divisa ha caído y se está negociando en o cerca de niveles de soporte significativos, el comerciante rango a menudo se compra. Si la misma moneda negocia más alta y cerca de resistencia importante, ese mismo comerciante vende. Esto puede funcionar si el precio no está rompiendo los niveles de precios más importantes y continúa operando dentro de rangos relativamente estrechos. Por supuesto que mismo comerciante haría muy mal si el precio se rompió significativamente por encima de la resistencia o por debajo de apoyo. ¿Cómo evitamos las peores condiciones de mercado para este estilo particular de comercio? ¿Son importantes las horas que negocio? Sí, importan mucho. Hemos construido una estrategia que modela de cerca su traderrdquo ldquotypical. Simulamos el desempeño de strategyrsquos negociando el EUR / USD 24 horas al día en los últimos diez años. Los resultados no son buenos. Euro / Dólar Rango RSI Estrategia Rendimiento, Trading 24 horas Reglas de comercio para la RSI Trading Strategy Buy Rule. Cuando el RSI de 14 períodos cruza más de 30, comprar. Regla de venta. Cuando RSI cruza por debajo de 70, vender. Sin embargo, una vez que factor en el momento del día, las cosas se vuelven interesantes. Sabemos que el Euro tiende a moverse menos a través de ciertas horas de uso de mdashletrsquos que a nuestro favor y hacer una regla para el comercio sólo durante los tiempos de baja volatilidad. Este siguiente gráfico muestra exactamente la misma estrategia sobre la misma ventana de tiempo, pero el sistema no abre ninguna operación durante la hora más volátil del día, de 6 am a 2 pm hora del este (11 am a 7 pm hora de Londres). La diferencia es dramática. Euro / Dólar estadounidense RSI Estrategia restringida al comercio entre las 2:00 pm y las 6:00 de la mañana, Hora del Este Reglas de comercio para la RSI Asia Range Trading Strategy Buy Rule. Cuando el RSI de 14 períodos cruza más de 30, comprar. Regla de venta. Cuando RSI cruza por debajo de 70, vender. Filtro comercial. Sólo permite que la estrategia abra operaciones después de las 06:00 y antes de las 14:00 hora del Este. Al mantener el rango de comercio sólo durante las horas de 2 pm a 6 am, el comerciante típico habría hipotéticamente mucho más éxito en los últimos 10 años que el comerciante que ignoró la hora del día. ¿Qué pasa con otros pares de divisas Por supuesto, no todas las monedas actúan de la misma manera. Por ejemplo, el Yen japonés tiende a ver más volatilidad durante las horas de Asia que el Euro o el Libra Esterlina son las horas del día hábil japonés. Hemos simulado el mismo filtro que utilizamos con el Euro / dólar estadounidense. Los pobres resultados hablan por sí mismos. Encontramos que los filtros de tiempo han funcionado históricamente bien para los pares europeos de la modernidad tales como el euro / dólar y el dólar de los EEUU / franco suizo. Los filtros también funcionan bastante bien para el GBP / USD. Podemos variar el comercio de estos pares de divisas durante la ventana de tiempo de 2 PM a 6AM. Desafortunadamente, nuestra ventana de tiempo óptima no funciona bien para las monedas asiáticas. Nuestras pruebas de diferentes ventanas de tiempo en el USD / JPY, AUD / USD y NZD / USD no han producido una sola curva de patrimonio positivo en los últimos 10 años. Esto se debe al hecho de que estas monedas están más a menudo sujetas a grandes movimientos durante la sesión de Asia que las monedas europeas. Plan de juego: ¿Qué estrategia debo utilizar el comercio de divisas europeas durante el ldquoOff Hoursrdquo utilizando una estrategia de comercio de gama. Nuestros datos muestran que en los últimos 10 años, muchos comerciantes de divisas individuales han tenido éxito en el comercio de divisas de pares de divisas europeas durante el horario de las 14:00 a las 06:00 hora del este (7 pm a 11 am hora del Reino Unido). Muchos comerciantes han estado negociando muy mal estas monedas durante el período volátil de las 6 AM a las 2 PM. Las monedas de Asia-Pacífico pueden ser difíciles de negociar a cualquier hora del día, debido a que tienden a tener períodos menos distintos de alta y baja volatilidad. Estrategia modelo: Intercambio de la gama con RSI en una carta de 15 minutos Para nuestros modelos, simulamos un traderrdquo ldquotypical que usa una de las estrategias más comunes y más simples de la gama intraday que hay, siguiendo RSI en una carta de 15 minutos. Reglas comerciales para la RSI Asia Range Trading Strategy Buy Rule. Cuando el RSI de 14 períodos cruza más de 30, comprar. Regla de venta. Cuando RSI cruza por debajo de 70, vender. Filtro comercial. Sólo permite que la estrategia abra operaciones después de las 06:00 y antes de las 14:00 hora del este. Los rasgos de los comerciantes exitosos Este artículo es una parte de nuestra serie Traits of Successful Traders. Vea la serie anterior de esta serie: El equipo de DailyFX Research ha estado estudiando de cerca las tendencias comerciales de los clientes de un corredor de FX importante, utilizando su enorme cantidad de datos comerciales. Hemos pasado por un gran número de estadísticas y anonimizado registros comerciales con el fin de responder a una pregunta: lo que separa los comerciantes exitosos de tradersrdquo fracasado. Hemos estado utilizando este recurso único para destilar algunas de las practicas que los comerciantes exitosos siguen, tales como la mejor hora del día, el uso apropiado del apalancamiento, los mejores pares de divisas y más. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales.