Condor De Hierro Forex

La parte que falta de Iron Condor Opción Trades Fundador y Director General, Parkwood Capital LLC Comercio de opciones de condor de hierro puede ser rentable, pero la mayoría de los comerciantes pierden una parte importante de la estrategia. Aprende lo que es de Kerry Given. Una estrategia de opción muy popular en estos días es el cóndor de hierro, pero puede faltar un pedazo de lo que hace que este éxito. Mi invitado de hoy es Kerry Given para hablar de eso. Así que Kerry, el cóndor de hierro es una estrategia muy popular, pero creo que tal vez algunos comerciantes pueden estar perdiendo un pedazo realmente clave de esto. ¿Cómo se gestiona el comercio? Desafortunadamente, mucha gente encuentra que lee un libro o alguien les enseña cómo ponerse el cóndor y ellos piensan wow-este es un gran comercio-y es bastante simple de poner. Por desgracia, lo peor que puede suceder a usted es que poner en la primera pareja durante los primeros meses y hacer dinero, pero luego el mercado cae o bien se ejecuta muy fuerte y se puede perder una gran cantidad de dinero. Sé que tienes que ajustar en parte de esa gestión. ¿Cómo se ajusta un cóndor de hierro Bueno, en general, el mejor ajuste que sé de que yo uso personalmente es comprar una larga llamada o una larga puesta en el próximo mes por lo que si el mercado está tendencia como lo ha sido últimamente, Por ejemplo, y está presionando su llamada se extiende, entonces usted sale al mes siguiente y compra una llamada. Yo suelo comprar una de esas llamadas para cada diez spreads de condor que tengo. Entonces, ¿qué sucede si el mercado continúa subiendo, su llamada se extiende están perdiendo dinero, pero su llamada larga está ganando dinero por lo que modera su riesgo y modera sus pérdidas mientras espera que el mercado retroceda o se ralentice. Y en caso de que la larga llamada que usted va a comprar y ser el mismo precio de huelga exactamente como parte de la propagación Bueno, en general, empiezo con la huelga de la opción corta y también comenzar con una opción por cada diez cóndores. Realmente experimento con el software de análisis de opciones para mirar lo que parece ser el óptimo, porque en términos generales, si usted trae esa huelga un poco más en el dinero, obtendrá un seto más fuerte, pero lo que también sacrificar es algo de su teta positiva en Su comercio, por lo que tiene que encontrar el equilibrio. ¿Qué software utilizas para hacer tu análisis? Uso Platino, pero OptionVue y muchos de los sitios web de corredores, ahora tienen muy buenas opciones ahora con el software donde puedes hacer lo mismo. Publicar un comentario Vídeos relacionados en OPCIONES Próximas conferencias ContáctenosLos precios de Iron Condor Hola Sé que esto no se trata de FX, sino que se puede aplicar a las opciones de FX Muchos de ustedes pueden saber lo que el condor de hierro es 1 spread call de crédito 1 Credit Put spread Espero que vea Esta captura de pantalla abajo Lo que estoy confundido acerca de esto Es una captura de pantalla de los precios de un condor en SPX semanal Semana 4 de enero Los precios no están en mercado vivo, pero después de horas usando Calculadora de comercio en Opciones Express Parecen demasiado bueno para ser verdad ¿Puede alguien detectar lo que está mal? Call Credit spread 1280/1285 y Put Credit spread max riesgo 500 por contrato x5 2500 prima recibida 2620 Ganancia garantizada 120 (- costo de ejercicio de 5 contratos como sin duda un lado del cóndor será asignado) 2010 Estado: Junior Member 6 Puestos Hola, sé que no se trata de FX, pero se puede aplicar a las opciones de FX Muchos de ustedes pueden saber lo que el condor de hierro es 1 propagación de llamada de crédito. En primer lugar, su imagen debe ser accesible desde la web. Una imagen en su computadora no lo es. Utilice las capacidades adjuntas de los archivos abajo para conseguirla en fábrica de la divisa o utilice uno de los Web site públicos del almacenaje de la imagen. En segundo lugar, lo que fueron las huelgas PUT Se unió a enero de 2005 Estado: Feliz miembro del Foro 1.152 Puestos Bueno, en primer lugar, usted tendrá que comprobar esto mientras el mercado está abierto y puede realmente ejecutar los oficios. En segundo lugar, no es un beneficio garantizado como usted dice. Usted no hará que el beneficio 120 menos el costo del ejercicio a menos que el SPX final de la cuarta semana de enero por encima de 1285 o por debajo de 1275. Existe el riesgo de que pierda una gran cantidad de dinero si el SPX cerrado entre los dos niveles. Puede que no suceda con frecuencia, pero cuando le sucede una vez, borrará las pequeñas ganancias que hizo en sus 8 o 9 operaciones anteriores. Por ejemplo, digamos que ejecutó las piernas mostradas en la captura de pantalla y el SPX cerró la 4 ª semana en 1283. Tanto su largo y corto pone expirará fuera del dinero en 1275 y 1280, respectivamente, dándole una red de 935. Sin embargo , Sus llamadas cortas expiraron en el dinero mientras que sus llamadas largas expiraron fuera del dinero, LO QUE SIGNIFICA que usted perdió su valor de las llamadas largas enteramente (4,215) y sus cortocircuitos tendrá un valor de mercado de 3x100x5 1500 que usted tendrá que pagar a Cubra sus llamadas cortas. El resultado neto es 935 -4215 5900 -1500 -1120. Se pone peor en el lado negativo si SPX terminó en 1284.75 por ejemplo. También produce una pérdida neta si el SPX finaliza enero entre 1275 y 1280 porque el reverso del escenario que mencioné estará en su lugar. Trate de trazar el gráfico de pagos para esta estrategia a la expiración para obtener una sensación de la recompensa potencial de la estrategia frente al riesgo. Es cierto que esta estrategia es de pérdida limitada, sin embargo, también tiene un potencial de ganancias limitado. Condor de oro sobre futuros de oro Futuro de productos y Opciones / Saxo Bank En este artículo, introducimos otra estrategia de opciones más avanzadas llamada Iron Condor. Si ha leído los artículos anteriores de Opciones 101 listadas, debe familiarizarse con los conceptos básicos de la negociación de spread, donde un operador comprará y venderá simultáneamente opciones con diferentes precios de ejercicio y con la misma expiración. Éste sería el caso con una extensión vertical, por supuesto. Sin embargo, en un Cóndor de Hierro los comerciantes trabajarán con cuatro opciones diferentes, o dos spreads verticales. Anatomía de un Golden Iron Condor Market Posture - Neutral a ligeramente alcista o bajista. Aunque el mercado neutral, los comerciantes pueden establecer el cóndor de hierro con un sesgo poco más alcista o bajista. Motivación - En corto Cóndores de hierro, los comerciantes buscarán obtener ingresos. La estrategia se beneficia cuando el subyacente permanece dentro de las alas internas, o permanece dentro del cuerpo del ave. Configuración de la estrategia - A s hort Iron Condor tiene una llamada corta y una llamada larga con un precio más alto (Bear Call Spread). Además, tendrá una colocación corta y una put larga con un menor precio de ejercicio (Bull Put Spread). Por lo tanto, el subyacente estará en el medio. Si los comerciantes tienen un sesgo un poco más alcista o bajista que puede estar más cerca de una de las opciones cortas. Si este es el caso, este es un ejemplo de un Cóndor de Hierro sesgado. Pérdida máxima - Pérdida máxima (ML) ocurrirá si el subyacente termina por debajo del Bull Put o por encima del Bear Call. Tenga en cuenta que el ML podría esperarse al vencimiento y no antes. La pérdida podría a veces ser mayor si el comercio se cierra antes de la expiración debido al valor de tiempo en el contrato. Ganancia máxima - Los ingresos generados por la venta de los spreads (Net Premium received - Coste de la Comisión) Puntos de equilibrio - Hay dos puntos de equilibrio: Como se mencionó anteriormente, la estrategia de Cóndor de Hierro es más apropiada cuando un comerciante no está sesgado o sólo ligeramente sesgado respecto a la dirección del subyacente. En el siguiente ejemplo, ilustramos un condor de hierro ligeramente sesgado para GCZ2, futuros de oro. Estos contratos expiran el 27 de noviembre. El comercio podría tener este aspecto: Buy 3 1700 Puts Dec 2012 8,20 Sell 3 1710 Puts Dec 2012 (10,90) Crédito neto 3 x 2,70 Buy 3 1765 Calls Diciembre 2012 5.00 Sell 3 1755 Calls Dec 2012 (7.00 ) Por lo tanto, si el precio subyacente de los contratos de futuros permanece dentro del cuerpo del condor (1710 y 1755) al vencimiento, los comerciantes deben obtener el crédito completo de 4,70 como 1710 pone y 1755 llamadas caducan sin valor. Sin embargo, si el precio del subyacente encuentra su camino a través de cualquiera de los precios cortos de huelga entonces el comerciante sufrirá la pérdida máxima. Dado que el precio de GCZ2 sólo puede penetrar en una de las huelgas cortas, la pérdida máxima a la expiración será entonces igual a la diferencia de la huelga corta y larga más o menos el crédito recibido. Hemos recorrido un largo camino en la introducción de estrategias de opciones en TradingFloor en los últimos meses, desde contratos de opción única hasta estrategias de opción multijugado. Esperamos que haya encontrado el contenido útil. Valoramos su opinión sobre el tema y entendemos su deseo de aprender, por lo que le recomendamos que continúe enviando comentarios sobre los artículos de 101 artículos listados. Exención de responsabilidad Las entidades del Grupo Saxo Bank proporcionan servicios exclusivos de ejecución y el acceso a Tradingfloor que permite a una persona ver y / o utilizar contenido disponible en o por medio del sitio web no está destinado ni se modifica ni amplía. (Iii) La Advertencia de Riesgo (iv) las Normas de Compromiso y (v) las Notificaciones que se aplican a Tradingfloor y / o su contenido además (En su caso) a los términos que rigen el uso de hipervínculos en el sitio web de un miembro del Grupo Saxo Bank mediante el cual se obtiene acceso a Tradingfloor. 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